💥 %1000 Getiri mi? Tebrikler! Ama Dur Bi Dakka…

Düşünsene: bir gece oturmuşsun, sistemin için optimizasyon yapıyorsun. Grafikler, tablolar önünde. Bir kombinasyon var: %980 getiri yazıyor! “Tamam! İşte buldum!” diyorsun.

Ama dur.
Bir trader’ın başına gelebilecek en büyük tuzak bu: Geçmiş veriyi ezberleyen bir parametre kombinasyonu gerçekte genelde paramparça olur. Neden mi? Çünkü backtest rakamları geçmişe aittir, sen ise geleceğe oynarsın.

🧩 Overfitting: Aşırı Uyum = Gelecekte Felaket

Örnek:
Bir trend takip sistemin var. EMA periyodunu optimize ediyorsun. Bakıyorsun EMA 27,5 harika. %1200 ROI.

Ama bir tik sağa kay: EMA 28… ROI bir anda %200’e düşüyor.
Bir tik sola kay: EMA 27… Hop! %50 ROI.

Ne oldu? Sistem sadece o belirli noktayı ezberlemiş. Piyasa rejimi değişince — ki değişir — parametre çöp olur.

Buna Overfitting denir.

📈 Kümelenme: ‘İstikrarlı Bölge’yi Bulmak

Amacımız tek bir mucize değer değil, bir parametre aralığında kümelenme görmek.

Örneğin: Bir optimizasyon çıktısında EMA 20-30 arasında ROI sonuçları hep %600-800 civarında yoğunlaşıyorsa bu kümelenme, sistemin bu aralıkta kararlı çalıştığını gösterir.

Bu da demektir ki; piyasa değişiminde, parametre 22 ya da 28 olsa da sonuçlar benzer kalır.

✔️ Kümelenme yoksa, yani minik bir değişiklik getiriyi yerle bir ediyorsa, sistem kırılgan demektir.

Unutma: Sağlam sistem, dar bir optimuma değil, geniş bir kümeye yaslanır.

🔢 İşlem Sayısı: Kümelenme Yetmez, İşlem Sayısını Sor

Kümelenme güzel görünebilir. Peki bu getiri kaç işlemle çıktı?

5 işlem → %1000 getiri? Masal.

Minimum 100-300 işlem olmalı ki sonuç şansa bağlı olmasın. 100’den fazla işlem olduğunda tablo netleşir, rastlantı ihtimali azalır.

Getiri rakamı tek başına bir şey ifade etmez. Arkasında yeterince işlem yoksa boş bir sayıdan ibarettir.

🌐 Farklı Market Condition: Tek Tip Piyasa Yetmez

Optimizasyon verisi hem trend hem yatay hem de ani volatil dönemleri içermeli.

Sadece trendde çalışan bir sistem, yatay piyasada tamamen eriyorsa o sistem uzun ömürlü değildir.

Farklı market condition = farklı piyasa durumları. Hepsine karşı dayanıklı olmak şart.

Kural basit:

  • Her piyasa yapısında mutlaka kazandırmak zorunda değilsin.
  • Ama zarar kontrolsüz büyüyorsa sistem çöp demektir.
  • İyi bir strateji trendde kazanır, yatayda en fazla ufak kayıplar verir, sert dalgalanmada batmaz.
  • Önce hayatta kalmak, sonra kazanç.

🔬 Walk-Forward: Bu İşin Canlı Test Simülasyonu

Şimdi diyeceksin ki: “Tamam hocam, kararlı bant buldum. Nasıl emin olacağım?”

Burada devreye Walk-Forward Analizi girer. Bu analiz, senin sistemi kâğıt üstünde değil, sanki her ay canlı trade ediyormuşsun gibi sınar.

👣 Nasıl Çalışır?

  1. Tüm veriyi mesela 5 yıllık veriyi parçalara böl:
    • İlk 4 yılı optimize et, 5. yılı test et.
    • Sonra kaydır: 2-5 yıl optimizasyon, 6. yıl test.
    • Ve böyle devam et.
  2. Her periyotta parametreler yeniden seçilir, senaryoya göre piyasanın farklı ruh halleri görülür.
  3. Sonuç: Sistem her rejimde benzer performans mı veriyor?
    • Evet? Süper!
    • Hayır? Parametre ezberci!

🛠️ Bir Trend Takip Örneği

📍 Senaryo:
Bir forex trend takip robotun var. ATR tabanlı stop ve EMA periyodu var. Parametre aralığın:

  • EMA 10-50
  • ATR multiplier: 1.5-3

Optimizasyon:

  • EMA 21, ATR 2.0 → ROI %600
  • EMA 22-28, ATR 1.8-2.2 → ROI %550-580
  • EMA 35 → ROI %1100 (ama hemen yanındaki EMA 34 %150!)

Sonuç: EMA 35’e sakın kanma. EMA 22-28 bandı kararlı, ATR 1.8-2.2 de aynı şekilde.

Sonra Walk-Forward yap: 2020’de iyi, 2021 yatay, 2022 volatil… Hepsinde benzer mi? Eğer benzerse sistem rejim değişimlerine adapte olabiliyor demektir.

⚙️ Pratik İpucu: ‘Dynamic’ Parametreler

Bazı trader’lar sabit parametreye tapar. Ama piyasa canlıdır.

👉 Bazı sistemlerde parametreyi piyasa volatilitesine göre dinamik ayarlamak daha iyi sonuç verir.

Örneğin: EMA periyodunu ATR değeriyle ilişkilendir. Volatilite artarsa periyod uzasın, düşerse kısalsın. Bu basit dinamikler, sistemi rejim geçişlerinde hayatta tutar.

📌 Parametre Seçerken Altın Reçete

  • ✅ En yüksek ROI değil, en düşük drawdown + en kararlı bant önceliklidir.
  • ✅ Değer değiştiğinde performans uçuruma düşüyorsa, parametreyi at.
  • ✅ Walk-Forward sonucu zayıfsa, parametreyi at.
  • ✅ ROI, Sharpe, Drawdown birlikte düşün: Tek başına kar rakamı hikaye anlatır.
  • ✅ Piyasanın farklı rejimlerini hesaba kat: trend, range, yüksek volatilite.

🎓 Sonuç: Kusursuz Görünene Aldanma, Sağlam Olanı Seç

Bir trader optimizasyon yaparken hep şunu unutur:
Optimizasyon bir silahdır ama yanlış kullanırsan kendini vurursun.

Gerçek parametre seçimi:

  • Ezberci değil, adaptif.
  • Sabit değil, rejimlere uygun.
  • Kısa vadeli kâr değil, uzun vadeli hayatta kalma.

“Piyasa canlıdır. Sabit kalan sistem ölür.”