Trading ve yatırım süreçlerinde sürdürülebilir kârlılık, her işlemde haklı çıkmaya değil, pozitif beklenen değer (expected value) prensibine dayanır. Bu rehber;
Kumar, kuralları sabit ve matematiksel olarak kaybetmeye mahkum olduğunuz kapalı bir sistemdir; borsa ise kuralları sürekli değişen belirsiz bir ortamdır ancak
Bu makale, finansal piyasalarda başarının şansa değil, istatistiksel farkındalığa ve optimal karar alma süreçlerine dayandığını açıklamaktadır. Oyun teorisi ve Beklenen Değer (Expected Value - EV) kavramı üzerinden, trading’in rulet gibi sabit olasılıklı bir şans oyunu değil, eksik bilgili bir strateji oyunu olduğu vurgulanır.
1:1 risk-ödül oranı, trading dünyasında genellikle göz ardı edilen ama matematiksel olarak son derece etkili bir stratejidir. Yüksek risk-ödül oranları (%1:3, 1:5) çoğu zaman daha kazançlı gibi görünse de, uzun vadeli geriye dönük testler 1:1 oranının daha tutarlı ve sürdürülebilir kar sağladığını gösteriyor. Bu strateji, her işlemde büyük kazançlar peşinde koşmak yerine, küçük ama düzenli adımlarla sermaye biriktirmeyi hedefler.
Trading’de asıl mesele disiplin değil, inançtır . İnanç disiplinden önce gelir; çünkü bir stratejiye %100 güven duyuyorsan, onu uygulamak için ekstra disipline ihtiyaç duymazsın.Bu güven rastgele oluşmaz. Geçmiş testler, mantıklı açıklamalar ve sağlam veriler, inancın temelini oluşturur. Jim Simons’un başarısının ardında da bu vardı: kanıta dayalı güven. Disiplin eksikliği aslında inanç eksikliğinden doğar.
Piyasa koşullarına uyum sağlayan, kararlı ve geniş parametre aralığına sahip sistemler uzun vadede hayatta kalır.
"Quant" terimi, kuantitatif analistin kısaltmasıdır. Kuantlar, verileri kullanarak geleceğe dair tahminler yapan ve piyasa dalgalanmalarını kâra dönüştürmek amacıyla matematik, veri ve yapay zekayı kullanan finans profesyonelleridir
Fon şirketleri, traderların çoğunun kaybetmesinden gelir elde eder ve işlemleri genellikle gerçek piyasaya iletmez. Challenge’larda görünen %10 hedef aslında kullanılan risk açısından %100 kazanç gerektirir. Aynı riski kendi hesabında almak, bileşik getiri sayesinde daha hızlı sermaye büyütür. Fonlar; düşük spread, kurumsal altyapı ve büyük hesap psikolojisi gibi avantajlar sunsa da kurallar, gizli kısıtlamalar ve psikolojik baskılar vardır. En sürdürülebilir yöntem, fonları geçici kaldıraç olarak kullanıp kârı kendi hesabına aktarmaktır.
Geçmiş veride iyi performans gösteren stratejiler gelecekte çalışmayabilir. WFA, stratejiyi geliştirme ve test dönemlerinde adım adım sınayarak overfitting’i önler, gerçekçi performans ve piyasa dayanıklılığı sağlar. Trend takip, mean reversion ve makine öğrenmesi stratejileri dahil tüm algoritmik sistemlerde uygulanabilir.