7 makale • 3 kategori
Bu makale, finansal piyasalarda başarının şansa değil, istatistiksel farkındalığa ve optimal karar alma süreçlerine dayandığını açıklamaktadır. Oyun teorisi ve Beklenen Değer (Expected Value - EV) kavramı üzerinden, trading’in rulet gibi sabit olasılıklı bir şans oyunu değil, eksik bilgili bir strateji oyunu olduğu vurgulanır.
Kutay Duranoğlu
06.10.2025
1:1 risk-ödül oranı, trading dünyasında genellikle göz ardı edilen ama matematiksel olarak son derece etkili bir stratejidir. Yüksek risk-ödül oranları (%1:3, 1:5) çoğu zaman daha kazançlı gibi görünse de, uzun vadeli geriye dönük testler 1:1 oranının daha tutarlı ve sürdürülebilir kar sağladığını gösteriyor. Bu strateji, her işlemde büyük kazançlar peşinde koşmak yerine, küçük ama düzenli adımlarla sermaye biriktirmeyi hedefler.
Kutay Duranoğlu
26.09.2025
Trading’de asıl mesele disiplin değil, inançtır . İnanç disiplinden önce gelir; çünkü bir stratejiye %100 güven duyuyorsan, onu uygulamak için ekstra disipline ihtiyaç duymazsın.Bu güven rastgele oluşmaz. Geçmiş testler, mantıklı açıklamalar ve sağlam veriler, inancın temelini oluşturur. Jim Simons’un başarısının ardında da bu vardı: kanıta dayalı güven. Disiplin eksikliği aslında inanç eksikliğinden doğar.
Kutay Duranoğlu
14.09.2025
Piyasa koşullarına uyum sağlayan, kararlı ve geniş parametre aralığına sahip sistemler uzun vadede hayatta kalır.
Kutay Duranoğlu
13.08.2025
"Quant" terimi, kuantitatif analistin kısaltmasıdır. Kuantlar, verileri kullanarak geleceğe dair tahminler yapan ve piyasa dalgalanmalarını kâra dönüştürmek amacıyla matematik, veri ve yapay zekayı kullanan finans profesyonelleridir
Kutay Duranoğlu
11.09.2025
Fon şirketleri, traderların çoğunun kaybetmesinden gelir elde eder ve işlemleri genellikle gerçek piyasaya iletmez. Challenge’larda görünen %10 hedef aslında kullanılan risk açısından %100 kazanç gerektirir. Aynı riski kendi hesabında almak, bileşik getiri sayesinde daha hızlı sermaye büyütür. Fonlar; düşük spread, kurumsal altyapı ve büyük hesap psikolojisi gibi avantajlar sunsa da kurallar, gizli kısıtlamalar ve psikolojik baskılar vardır. En sürdürülebilir yöntem, fonları geçici kaldıraç olarak kullanıp kârı kendi hesabına aktarmaktır.
Kutay Duranoğlu
13.08.2025
Geçmiş veride iyi performans gösteren stratejiler gelecekte çalışmayabilir. WFA, stratejiyi geliştirme ve test dönemlerinde adım adım sınayarak overfitting’i önler, gerçekçi performans ve piyasa dayanıklılığı sağlar. Trend takip, mean reversion ve makine öğrenmesi stratejileri dahil tüm algoritmik sistemlerde uygulanabilir.
Kutay Duranoğlu
13.08.2025