Geçmiş Performans = Gelecek Başarı mı? Walk Forward Analizi ile Öğrenin!

Yıllar boyunca aynı soruya takılıp kaldık:
“Geçmişte çalışan bir strateji, gelecekte de çalışır mı?”
Cevap: Hayır.
Ama bu cevabın sizi korkutmasına gerek yok. Çünkü Walk Forward Analizi, bu problemi sistematik şekilde ele almanın en güçlü yöntemlerinden biri.

Basit Backtest Neden Yetersizdir?

Bir stratejinin geçmiş verilerde iyi performans göstermesi, gelecekte de başarılı olacağı anlamına gelmez. Çünkü geçmiş verilere fazla uyum sağlamak (overfitting), stratejiyi gerçek piyasa koşullarında kırılgan hale getirir.

Standart bir backtest genellikle şunu yapar:

  • Tüm verileri bir araya toplar
  • En iyi performansı sağlayacak parametreleri bulur
  • Bu parametrelerle performansı değerlendirir

Ancak burada büyük bir hata vardır: optimizasyon ve test aynı veri üzerinde yapılır. Bu da stratejinin sadece geçmişi “ezberlemesi” ile sonuçlanır.

Walk Forward Nedir?

Walk Forward, bir stratejiyi zaman içinde adım adım test ederek hem geçmiş hem de gelecekteki performans hakkında daha gerçekçi veriler sunar.

Nasıl Çalışır?

Temel mantığı üç aşamaya ayrılır:

  1. Geliştirme Dönemi (Training Window)
    Stratejinin parametreleri optimize edilir.
  2. Test Dönemi (Out-of-Sample Window)
    Optimize edilen parametrelerle yeni veriler test edilir.
  3. İleri Kaydırma (Walk Forward Step)
    Zaman periyodu ileri alınır ve işlem tekrarlanır.

Not:Out-of-Sample veri, sistemin daha önce hiç görmediği verilerdir. Yani test edilen dönem, eğitim verisinden tamamen ayrıdır. Bu da overfitting’i minimize eder.

Neden Önemlidir?

  • Gerçekçi performans tahmini sunar
  • Zaman içinde değişen piyasa koşullarına stratejinin ne kadar dayanıklı olduğunu gösterir
  • Parametre seçiminin ne kadar hassas olduğunu görmenizi sağlar
  • Strateji geliştirme sürecini objektifleştirir

Walk Forward ile Ortaya Çıkan 3 Gerçek

  1. Bazı stratejiler sadece belirli dönemlerde çalışır.
    Walk Forward, bu döngüleri açıkça ortaya koyar.
  2. Overfitting sessizce stratejinizi sabote eder.
    Walk Forward, abartılı başarıları eler.
  3. Optimize edilen parametreler bile zamanla bozulur.
    Bu yöntemle hangi periyotlarda yeniden optimizasyon gerektiği anlaşılır.

Hangi Ayarlarda Yapılmalı?

  • Geliştirme Aralığı: Minimum 3 ay, maksimum 1 yıl
  • Test Aralığı: Genellikle 1-3 ay arası
  • Step Size: Test aralığının yarısı kadar küçük adımlarla ilerlemek

Bu ayarların seçimi, stratejinizin ortalama işlem süresine ve piyasa türüne göre değişir.
Daha detaylı örneklerle uygulamalı olarak görmek için:
Videolu anlatım burada

Ne Tür Stratejilere Uygulanabilir?

  • Trend takip sistemleri
  • Mean reversion stratejileri
  • Zaman bazlı sistemler
  • Makine öğrenmesi tabanlı modeller

Kısaca: Her türlü algoritmik strateji, Walk Forward analizinden fayda görebilir.

Sık Yapılan Hatalar

  • Aşırı küçük test aralığı → Yetersiz veri ile sonuç anlamsızlaşır
  • Optimize ve test aralıklarının çakışması → Out-of-sample değeri kaybolur
  • Tek bir metrik kullanmak → Net kar değil; Sharpe Ratio, Drawdown gibi metrikler de gerekir

Sonuç: Stratejin Gerçek Hayatta Yaşayacak mı?

Walk Forward Analizi, stratejinize gerçekçilik katmanın en sistematik yoludur.
Eğer sadece geçmişte işe yaradığı için bir stratejiye güveniyorsanız, sahte güven duygusuyla ilerliyorsunuz.
Ama Walk Forward testinden geçen bir sistem:

  • Zayıf yönlerini önceden gösterir
  • Piyasa değişikliklerine ne kadar adapte olduğunu ortaya koyar
  • Ve en önemlisi: Sizi yanıltmaz

Videolu Anlatım

Walk Forward testini MetaTrader 5 üzerinde nasıl yapabileceğinizi adım adım anlattığım videoya göz atmak için:

YouTube: Walk Forward Analizi Uygulamalı Anlatım