Ortalama mı, medyan mı kullanmalıyım?

Verileriniz simetrik dağılıyorsa ve aykırı değer yoksa ortalama uygundur. Çarpık dağılımlarda veya aykırı değerler varsa medyan daha güvenilirdir. Trading'de işlem getirilerinin medyanı, stratejinin "tipik" performansını daha iyi yansıtır. Bileşik getiri hesaplamalarında ise geometrik ortalama kullanılmalıdır.

Standart sapma neden varyansa tercih edilir?

Standart sapma, orijinal veriyle aynı birime sahiptir. Getiriler yüzde cinsinden ifade ediliyorsa standart sapma da yüzde cinsindendir. Varyans ise yüzde-kare birimindedir ve doğrudan yorumlaması zordur. Ancak matematiksel işlemlerde (portföy varyansı hesaplamak gibi) varyans daha kullanışlıdır.

Kutu grafiğinde aykırı değerler her zaman hata mıdır?

Hayır. Finansal verilerde aykırı değerler genellikle gerçek piyasa olaylarını temsil eder: kazanç açıklamaları, makroekonomik şoklar, jeopolitik krizler. Bu değerleri otomatik olarak silmek yerine, neden oluştuğunu anlamak ve modelleme stratejinize göre karar vermek gerekir. Volatilite modeli kuruyorsanız bu uç değerler kritik bilgi taşır.

Negatif çarpıklık neden kötüdür?

Negatif çarpıklık, dağılımın sol kuyruğunun uzun olduğunu, yani büyük kayıpların beklenenden sık yaşandığını gösterir. Hisse senetleri tipik olarak negatif çarpıklığa sahiptir. Bir strateji değerlendirirken pozitif çarpıklık tercih edilir çünkü kayıplar küçük ve sık, kazançlar büyük ve seyrek olur. Trend takip stratejileri genellikle pozitif çarpıklık üretirken, opsiyon satış stratejileri negatif çarpıklık üretir.

Excel'de betimleyici istatistik nasıl hesaplanır?

Excel'de temel fonksiyonlar: AVERAGE (ortalama), MEDIAN (medyan), MODE (mod), STDEV.S (örneklem standart sapması), VAR.S (örneklem varyansı), QUARTILE.INC (çeyrekler), SKEW (çarpıklık), KURT (basıklık). Ayrıca Data Analysis ToolPak eklentisini etkinleştirerek "Descriptive Statistics" seçeneğiyle tek seferde tüm betimleyici istatistikleri elde edebilirsiniz. Python'da ise pandas kütüphanesinin describe() metodu benzer bir özet sunar.

Betimleyici İstatistik Nedir? Veriyi Özetlemenin Mat...