Güven aralığı ile tahmin aralığı (prediction interval) farkı nedir?

Güven aralığı popülasyon parametresinin nerede olduğunu tahmin eder. Tahmin aralığı gelecekteki tek bir gözlemin nerede olacağını tahmin eder ve her zaman daha geniştir. Trading'de "yarın getiri nerede olur?" tahmin aralığı, "uzun vadede ortalama getiri nedir?" güven aralığı gerektirir.

Neden %99 yerine %95 güven düzeyi kullanılır?

%99 güven aralığı daha geniş olduğu için daha az bilgi verir. %95 hassasiyet ile güvenilirlik arasında iyi denge sağlar. Kritik finansal kararlarda %99 tercih edilebilir.

Güven aralığı negatif değerler içeriyorsa ne anlama gelir?

Stratejinin para kaybettirmesi olasılığı istatistiksel olarak dışlanamıyor demektir. Kesinlikle kötü olduğu anlamına gelmez -- mevcut veri ile pozitif getiriyi kanıtlayamadığınızı gösterir.

Bootstrap güven aralığı ne zaman tercih edilir?

Verinin normal dağılmadığı veya formül türetmenin zor olduğu durumlarda tercih edilir. Sharpe ratio, maksimum drawdown gibi karmaşık metriklerin güven aralıkları için çok kullanışlıdır.

Güven aralığı ile Bayesci güvenilir aralık aynı şey midir?

Hayır. Frequentist güven aralığı prosedüre dayalıdır. Bayesci güvenilir aralık doğrudan "parametrenin bu aralıkta olma olasılığı %95" şeklinde yorumlanabilir. Pratikte bilgilendirici olmayan öncül kullanıldığında benzer sonuçlar verir.

Güven Aralığı Nedir? Tahminlerin Belirsizliği