Hipotez testi ile güven aralığı arasındaki ilişki nedir?

İkisi birbirinin tamamlayıcısıdır. %95 güven aralığı \( \mu_0 \) değerini içermiyorsa, \( \alpha = 0.05 \) düzeyinde H₀: \( \mu = \mu_0 \) reddedilir. Güven aralığı daha fazla bilgi verir çünkü olası değerlerin tamamını gösterir, oysa hipotez testi sadece "evet/hayır" kararı verir.

İstatistiksel anlamlılık, pratik anlamlılık ile aynı şey midir?

Hayır. Yeterince büyük örneklemde, çok küçük bir etki bile istatistiksel olarak anlamlı çıkabilir. Örneğin günlük %0.001 ortalama getiri, 10.000 günlük veri ile anlamlı olabilir ama işlem maliyetlerini karşılamaz. Her zaman etki büyüklüğünü (effect size) de değerlendirin.

Neden \( \alpha = 0.05 \) en yaygın kullanılan değerdir?

Fisher'ın "20'de 1" olasılığı "makul şüphenin ötesinde" olarak kabul etmesine dayanır. Bu tamamen bir gelenek ve uzlaşıdır, fiziksel bir temel yoktur. Parçacık fiziğinde \( \alpha = 0.0000003 \) (5-sigma) kullanılırken, keşif amaçlı araştırmalarda \( \alpha = 0.10 \) da kabul edilebilir.

Backtestte "H₀ reddedildi" demek stratejinin kesinlikle işe yaradığı anlamına mı gelir?

Hayır. Backtest sonuçları, overfitting, look-ahead bias, survivorship bias gibi sorunlardan etkilenebilir. İstatistiksel anlamlılık gerekli ama yeterli bir koşul değildir. Out-of-sample testi, walk-forward analizi ve canlı performans doğrulaması da gereklidir.

Parametrik olmayan hipotez testleri ne zaman tercih edilir?

Verinin normal dağılım varsayımını sağlamadığı durumlarda parametrik olmayan testler (Wilcoxon, Mann-Whitney, permütasyon testleri) tercih edilir. Finansal getiriler genellikle kalın kuyruklu olduğundan, bu testler trading'de önemli bir alternatiftir.

Hipotez Testi Nedir? Veriye Dayalı Karar Vermek