Küme teorisi gerçekten trading'de kullanılıyor mu?

Evet, her gün. Her tarama motoru (screener) küme operasyonları yapar. TradingView'da "RSI Average" yazdığında iki kümenin kesişimini istiyorsun. Bloomberg terminali'ndeki EQS (Equity Screening) fonksiyonu tamamen küme teorisi üzerine kuruludur. Quant fonları, alfa sinyallerini kümelerin birleşim, kesişim ve fark operasyonlarıyla birleştirir.

VE filtresi mi VEYA filtresi mi kullanmalıyım?

Genel kural: Giriş koşullarında VE (seçici ol -- confluence arıyorsun), çıkış koşullarında VEYA (hızlı çık -- herhangi bir tehlike sinyali yeter). Tarama aşamasında VEYA ile geniş başla, sonra VE ile daralt. Bu, "funnel" (huni) yaklaşımıdır ve profesyonel strateji geliştirmede standart pratiktir.

Ayrık olaylar ne demektir ve neden önemlidir?

İki olayın kesişimi boş küme ise bunlar ayrık (mutually exclusive) olaylardır -- aynı anda gerçekleşemezler. Trading'de "al" ve "sat" sinyalleri ayrıktır. Önemli olan: ayrık olaylarda \( P(A \cup B) = P(A) + P(B) \) olur -- olasılıklar doğrudan toplanabilir, kesişimi çıkarmana gerek kalmaz. Bu basitleştirme, birçok olasılık hesabını kolaylaştırır.

De Morgan yasaları pratikte ne işe yarar?

Bir filtre ifadesinin tersini almanı sağlar. Örneğin stratejinin sinyal vermediği dönemleri analiz etmek istiyorsun. Strateji "A VE B" ise, sinyal vermeme durumu "A DEĞİL VEYA B DEĞİL" olur (De Morgan). Bu, backtest'te "neden sinyal gelmedi?" sorusunu sistematik olarak yanıtlamana yardımcı olur. Ayrıca bazı tarama motorları sadece VE/VEYA destekler -- De Morgan ile birini diğerine çevirebilirsin.

Venn diyagramı ne işe yarar?

Venn diyagramı, kümeleri ve aralarındaki ilişkileri görsel olarak gösteren araçtır. Her daire bir kümeyi, dairelerin örtüştüğü alan kesişimi, tüm dairelerin kapladığı alan birleşimi temsil eder. Trading'de özellikle strateji tasarımı aşamasında, "kaç hisse her filtre kombinasyonunu sağlıyor?" sorusuna hızlı bir cevap verir. Üç filtreli bir Venn diyagramı, 7 farklı filtre kombinasyonunu tek bakışta gösterir.

Küme Teorisi ve Mantık Nedir? Olasılığın Ön Gereksin...