Optimizasyon ile makine öğrenmesi arasındaki ilişki nedir?

Makine öğrenmesi, özünde bir optimizasyon problemidir. Bir model eğitilirken, modelin tahminleri ile gerçek değerler arasındaki hatayı (loss function) minimize eden parametreler aranır. Gradyan inişi, bu optimizasyonun en yaygın kullanılan algoritmasıdır. Kısacası, makine öğrenmesi optimizasyonun en parlak uygulama alanlarından biridir.

Minimizasyon ile maksimizasyon arasında fark var mıdır?

Matematiksel olarak fark yoktur. Bir fonksiyonu maksimize etmek, o fonksiyonun negatifini minimize etmekle aynı şeydir. Yani Sharpe oranını maksimize etmek ile negatif Sharpe oranını minimize etmek eşdeğerdir. Bu nedenle optimizasyon algoritmaları genellikle minimizasyon için tasarlanır; maksimizasyon gerektiğinde fonksiyon negatife çevrilir.

Strateji optimizasyonunda overfitting'den nasıl kaçınılır?

Birkaç temel yöntem vardır: veriyi eğitim ve test olarak ayırın, parametre sayısını az tutun, geniş parametre bölgelerinde tutarlı sonuç arayın (tek bir noktaya değil), walk-forward analizi kullanın ve sonuçları farklı piyasa dönemlerinde (boğa, ayı, yatay) test edin. "Mükemmel" backtest sonuçları genellikle bir uyarı işaretidir.

Kısıtlı ve kısıtsız optimizasyon arasındaki fark nedir?

Kısıtsız optimizasyonda karar değişkenleri üzerinde hiçbir sınırlama yoktur; sadece amaç fonksiyonunu optimize edersiniz. Kısıtlı optimizasyonda ise değişkenlerin belirli kurallara uyması gerekir. Finansta neredeyse tüm problemler kısıtlıdır: portföy ağırlıkları toplamı bir olmalı, risk limitleri aşılmamalı, pozisyon büyüklükleri sınırlıdır. Kısıtlar, çözüm uzayını daraltır ama problemi daha gerçekçi yapar.

Optimizasyon için hangi programlama araçları kullanılır?

Python ekosistemi en yaygın tercihtir. SciPy kütüphanesinin optimize modülü genel amaçlı çözücüler sunar; CVXPY konveks optimizasyon için özelleşmiştir; PyPortfolioOpt portföy optimizasyonuna odaklanır. Daha büyük ölçekli problemler için Gurobi ve CPLEX gibi ticari çözücüler kullanılır. R dilinde optim() fonksiyonu ve nloptr paketi popülerdir.

Optimizasyon Nedir? Minimum ve Maksimum Bulma