Backtest için minimum kaç işlem gereklidir?

Kesin bir sayı yoktur ama genel kural en az 30 bağımsız işlemdir (Merkezi Limit Teoremi gereği). Ancak 30, yalnızca minimum eşiktir. Güvenilir istatistiksel çıkarım için 100-200 işlem çok daha sağlıklıdır. Yüksek frekanslı stratejilerde binlerce işlem normalken, uzun vadeli stratejilerde 50-100 işlem bile elde etmek zor olabilir. Standart hatayı kontrol edin: eğer güven aralığı çok genişse, daha fazla veriye ihtiyacınız var.

Neden n-1 kullanıyoruz, n değil?

Örneklem varyansında payda n yerine n-1 kullanılmasına Bessel düzeltmesi denir. Örneklem ortalamasını hesaplarken bir "serbestlik derecesi" harcanır; çünkü sapmalar örneklem ortalaması etrafında hesaplanır ve bunların toplamı zorunlu olarak sıfırdır. n-1 kullanmak, varyansın yansız bir tahmin edici olmasını sağlar. n kullanılırsa, varyans sistematik olarak düşük tahmin edilir (yanlı olur). Büyük n'ler için fark önemsizdir ama küçük örneklemlerde bu düzeltme kritiktir.

Hayatta kalma yanlılığı ne kadar etkiler?

Araştırmalar, hayatta kalma yanlılığının ABD hisse senedi piyasasında yıllık getiriyi %0,5 ile %1,5 arasında şişirebildiğini göstermektedir. Daha küçük ve daha az likit piyasalarda (gelişmekte olan ülke borsaları gibi) etki daha da büyük olabilir. Özellikle küçük sermayeli hisse stratejileri için hayatta kalma yanlılığı kritik bir sorundur çünkü küçük şirketlerin iflas oranı çok daha yüksektir.

In-sample ve out-of-sample ayrımı nasıl yapılır?

Genel kural, verilerin %60-70'ini in-sample (eğitim), %15-20'sini out-of-sample (test) ve %10-15'ini validation (doğrulama) için ayırmaktır. Zaman serisi verilerinde kronolojik sıra korunmalıdır: geçmiş veri eğitim, son dönem test olmalıdır. Daha gelişmiş bir yöntem olan Walk-Forward Analiz, sürekli kayan pencerelerle in-sample ve out-of-sample dönemlerini tekrar eder ve daha güvenilir sonuçlar üretir.

Örneklem ne kadar büyük olmalı?

Gerekli örneklem büyüklüğü, istenen hassasiyet ve verinin değişkenliğine bağlıdır. Genel formül: \( n = \left(\frac{z \cdot \sigma}{E}\right)^2 \), burada z güven düzeyine karşılık gelen değer, \( \sigma \) standart sapma ve E istenen hata payıdır. Volatilitesi %2 olan bir strateji için %0,1 hata payıyla %95 güven istiyorsanız: \( n = (1,96 \times 2 / 0,1)^2 = 1537 \) gün, yani yaklaşık 6 yıllık günlük veri gerekir.

Örnekleme ve Tahmin Nedir? Popülasyondan Sonuç Çıkarmak