Logaritmik getiri ile basit getiri arasındaki fark nedir?

Basit getiri, fiyat değişiminin başlangıç fiyatına oranıdır. Logaritmik getiri ise fiyat oranının doğal logaritmasıdır. Temel fark: log getiriler doğrudan toplanabilir ve simetriktir. Bir hisse %50 düşüp sonra %50 yükselirse, basit getiride net sonuç -%25 iken log getiride bu iki hareket eşit büyüklüktedir. Quant finans dünyası bu avantajlar nedeniyle log getiriyi tercih eder.

Neden finans dünyasında doğal logaritma (ln) kullanılır?

Doğal logaritma, e tabanını kullanır ve sürekli bileşik büyüme modeliyle doğrudan uyumludur. Finansal modellerin büyük çoğunluğu — Black-Scholes, geometrik Brownian motion, sürekli faiz hesaplaması — sürekli zaman varsayımına dayanır. Bu modellerde e sayısı doğal olarak ortaya çıkar, bu yüzden doğal logaritma tercih edilir.

72 Kuralı ne kadar doğrudur?

72 Kuralı, %2 ile %15 arasındaki getiri oranlarında son derece doğrudur — hata oranı %1'in altındadır. Çok yüksek getiri oranlarında (örneğin %50+) yaklaşıklamanın doğruluğu azalır. Tam doğru sonuç için \( \ln(2)/\ln(1+r) \) formülü kullanılır, ancak pratikte 72 Kuralı neredeyse her zaman yeterlidir.

Logaritmik grafik ne zaman kullanılmalı?

Logaritmik grafik özellikle şu durumlarda tercih edilmelidir: uzun vadeli analizlerde (yıllar bazında), güçlü büyüme trendleri gösteren varlıklarda (kripto paralar, teknoloji hisseleri) ve yüzdesel hareketleri karşılaştırmak istediğimizde. Kısa vadeli intraday analizlerde ve dar fiyat aralıklarında lineer grafik yeterlidir.

Üslü Sayılar ve Logaritma Nedir? Trading'in Matemati...